數(shù)學(xué)模型應(yīng)用于商業(yè)銀行管理論文

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一、數(shù)學(xué)模型的概念

所謂數(shù)學(xué)模型，即為采用簡化與抽象方式，對各種實(shí)際問題予以數(shù)學(xué)語言的描述，實(shí)現(xiàn)人們對現(xiàn)實(shí)對象的認(rèn)識(shí)與研究，數(shù)學(xué)模型是一種人們對實(shí)際問題的研究與分析。在金融業(yè)中，數(shù)學(xué)模型得到了極為廣泛的應(yīng)用，如期貨、對股票指數(shù)的分析與研究等，可想而知，很多技術(shù)指標(biāo)都和數(shù)學(xué)模型之間存在密切的關(guān)系。在經(jīng)濟(jì)界中，人們通過數(shù)學(xué)能更深刻的對現(xiàn)實(shí)問題進(jìn)行定位，在金融市場中，通過數(shù)學(xué)工具可在很大程度上實(shí)現(xiàn)對各種風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的分析與評估，可見數(shù)學(xué)模型的重要性。

二、數(shù)學(xué)模型—資本資產(chǎn)定價(jià)模型分析

資本資產(chǎn)定價(jià)模型也叫CAPM模型，是Sharpe—Lintner提出的一種證券組合模式，該模型是在一系列理想的假設(shè)條件下成立的。假設(shè)市場上沒有任何風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)能夠得到，當(dāng)市場處于一個(gè)均勻、平衡的狀態(tài)下，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的市場資產(chǎn)組合超額收益率和每項(xiàng)市場風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的超額收益率之間具有以下關(guān)系：其中，ri為市場資產(chǎn)，rm為市場組合，rf不存在風(fēng)險(xiǎn)情況下的資產(chǎn)收益率。按照數(shù)學(xué)模型——資本資產(chǎn)定價(jià)模型，當(dāng)資本市場處于一個(gè)均衡狀態(tài)下時(shí)，通常通過β測度的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)對資產(chǎn)收益的各種因素進(jìn)行確定。就非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而言，在資產(chǎn)定價(jià)過程中不發(fā)揮任何作用，期望收益和β間表現(xiàn)為一種線性模式。資本資產(chǎn)定價(jià)模型的意義主要體現(xiàn)為：創(chuàng)建了市場風(fēng)險(xiǎn)與證券收益的內(nèi)在聯(lián)系，同時(shí)對證券風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部架構(gòu)進(jìn)行了很好的展示，構(gòu)建了資產(chǎn)收益與市場資產(chǎn)組合間的關(guān)系，進(jìn)而把證券存在的風(fēng)險(xiǎn)細(xì)化為非系統(tǒng)與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)兩種不同形式的風(fēng)險(xiǎn)。

三、數(shù)學(xué)模型在商業(yè)銀行管理中的應(yīng)用

1.市場風(fēng)鹼評估

對于商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)評估而言，其主要在業(yè)務(wù)的交易清算階段來完成，所謂市場風(fēng)險(xiǎn)，即為商業(yè)銀行在運(yùn)作過程中，由于各種原因?qū)е率袌龀霈F(xiàn)波動(dòng)，進(jìn)而影響投資市場產(chǎn)生價(jià)值波動(dòng)，而這種波動(dòng)對商業(yè)銀行很可能會(huì)造成一些損失，我們把這種市場價(jià)值的波動(dòng)稱作為市場風(fēng)險(xiǎn)。由于我們可能看出，構(gòu)成市場風(fēng)險(xiǎn)的核心因素就是存在于市場中的一些不確定因素。所以，商業(yè)銀行基于數(shù)學(xué)模型的建立，創(chuàng)建一個(gè)以這些不定因素為變量的數(shù)學(xué)模型，對市場波動(dòng)、市場運(yùn)行機(jī)制的可靠性等進(jìn)行科學(xué)分析和研究，對誘發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展規(guī)律進(jìn)行系統(tǒng)性的分析，進(jìn)而為商業(yè)銀行的正常運(yùn)作創(chuàng)造一個(gè)良好的環(huán)境，確保銀行利益不受損失。就市場風(fēng)險(xiǎn)而言，其主要是對現(xiàn)階段資產(chǎn)及今后資產(chǎn)價(jià)值發(fā)展方向的一個(gè)綜合性概括，通過概率理論可以明顯看出，由于市場風(fēng)險(xiǎn)的存在進(jìn)而導(dǎo)致的資產(chǎn)價(jià)值偏差就是一個(gè)隨機(jī)資產(chǎn)的實(shí)際效益，對市場風(fēng)險(xiǎn)造成影響的實(shí)際因素，不僅包括貨幣利率的變化，同時(shí)也包括貨幣利率的波動(dòng)范圍等，這些實(shí)際因素在很大程度上存在一定的不定性，正是因?yàn)檫@些因素的存在，在某種意義上將誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)，就部分市場參數(shù)或因素而言，其具有一定的歷史發(fā)展規(guī)律，這些歷史規(guī)律是通過場市場的市場觀察而得。通過創(chuàng)建這種數(shù)學(xué)模型，在很大程度上可預(yù)測和判斷市場風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對該銀行內(nèi)部的計(jì)量模式進(jìn)行系統(tǒng)性的回歸測試，通過一定的方式來比較、分析銀行每天的實(shí)際利潤與風(fēng)險(xiǎn)測量值，同時(shí)將比較后的結(jié)果進(jìn)行記錄。待顯示測試結(jié)果后，以商業(yè)銀行自身的一些評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)來調(diào)整評價(jià)模型，進(jìn)而來拓展評估模型的包含性。

2.信用風(fēng)險(xiǎn)評估

就商業(yè)銀行而言，應(yīng)定期評估其運(yùn)作狀況及其他的金融運(yùn)營情況，其作用就是細(xì)化評估對象的信用等級或級別；從國際上一些發(fā)展較為先進(jìn)的商業(yè)銀行可以看出，其在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中通常對信用風(fēng)險(xiǎn)的管理是通過雙重內(nèi)部評級體系來實(shí)現(xiàn)，具體為：以客戶信用評級體系為手段，對其違約概率進(jìn)行計(jì)算，采用債項(xiàng)評級體系對其違約損失狀況進(jìn)行計(jì)算。在信用風(fēng)險(xiǎn)評估中，通過數(shù)學(xué)模型來分析信息的時(shí)間序列，但其獲得的不是一個(gè)精確的評估結(jié)果，在一定程度上還無法作為一個(gè)實(shí)用性的數(shù)學(xué)模型，故應(yīng)通過對實(shí)際數(shù)據(jù)的搜集以完善已獲得的一些數(shù)學(xué)模型。在信用風(fēng)險(xiǎn)評估過程中，數(shù)學(xué)模型主要發(fā)揮了以下作用：其一，數(shù)學(xué)模型能為商業(yè)銀行的信用政策提供一定的數(shù)據(jù)參考，采用數(shù)學(xué)模型得到的評價(jià)結(jié)果可對銀行對各金融業(yè)務(wù)的評價(jià)精確度進(jìn)行驗(yàn)證，對信用評價(jià)的科學(xué)性、合理性等進(jìn)行判斷與分析；其二，通過數(shù)學(xué)模型，可實(shí)現(xiàn)對信用評級的劃分，對于商業(yè)銀行來說，其主要通過信用評級實(shí)現(xiàn)對信貸風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避，通過數(shù)學(xué)模型可實(shí)現(xiàn)評級模型的定位還原，且這種評級模型是存在于各類風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)下的，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)該銀行的授級；其三，數(shù)學(xué)模型能為商業(yè)銀行提供各類貸款業(yè)務(wù)，基于該模型構(gòu)建的風(fēng)險(xiǎn)評估模型，能在第一時(shí)間內(nèi)獲取貸款的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)與信用額度，進(jìn)而為銀行管理者是否可以貸款提供決策性的依據(jù)；其四，數(shù)學(xué)模型可實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)量化，基于數(shù)學(xué)模型的構(gòu)建，銀行可實(shí)現(xiàn)對預(yù)期或非預(yù)期資產(chǎn)損失、資產(chǎn)占用等的各項(xiàng)計(jì)算，進(jìn)而為商業(yè)銀行的內(nèi)部管理及外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的各項(xiàng)要求提供了數(shù)據(jù)支撐。

作者：劉萌萌 單位：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院