市場風險數據分析精選(九篇)

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第1篇：市場風險數據分析范文

【關鍵詞】風險度量 極值理論 POT模型 廣義帕累托分布

一、引言

金融風險管理的目標之一是對潛在巨大損失發生的規模和可能性大小進行準確度量。從統計學角度來講，巨大損失發生的規模和可能性大小分別對應著損失分布的高分位數和尾部概率。一些參數方法和非參數方法能在有很多觀測值的基礎上很好地擬合經驗損失分布，但對尾部的擬合效果很差，從而這些方法并不能滿足風險管理者對超出觀測的極端風險度量的需求。而極值理論（Extreme Value Theory）很好地解決了這一問題，該理論是對尾部建模的一種方法，關注的是極端值而非全部數據，也就是不研究序列的整體分布情況，只關心序列的極端值分布情況，因而能對極端風險進行較準確的度量。

根據確認極值的方法不同，極值理論存在兩種模型：第一種方法考慮在連續周期內的最大值，建立在此極值基礎上的模型稱為BMM（Block Maxima）模型，它利用廣義極值分布來逼近損失分布的尾部情況；第二種方法考慮超過某一給定閾值的觀察值，建立在此極值基礎上的模型稱為POT（Peak Over Threshold）模型，它利用廣義帕累托分布（Generalized Pareto Distribution，簡稱GPD）來逼近損失分布的尾部情況。由于POT模型能夠更有效地使用數據、很方便地計算出在險價值（Value-at-Risk，簡稱VaR）和預期不足（Expected Shortfall，簡稱ES），因此POT模型已經成為實證研究中的首選模型。

滬深300指數作為即將推出的股指期貨標的物，對其進行風險研究將有利于更好地了解股指期貨投資所存在的風險，從而為投資者進行風險防范、為交易所制定相關風險政策等提供參考。本文擬采用極值理論中的POT模型對滬深300指數進行實證研究，將考慮以下幾個方面的問題：用極值理論度量滬深300指數市場風險是否合適？如果合適，那么風險度量值VaR和ES應為多少？它們之間有何不同？

二、極值理論中的POT模型簡介

極值理論假定每日損失Xt是相互獨立的隨機變量，且服從相同的分布F（x）。

（一）尾部的廣義帕累托分布近似

（二）閾值u的選擇

（三）VaR和ES的計算

三、對滬深300指數的實證研究

極值理論的獨立性假定是非常嚴格的，目前這一假定已經得到拓展，即在序列只有弱相關性的情況下，極值理論也是適用的。在實際應用中，對金融資產的分析通常采用收益率數據，大多數金融資產收益率要么是序列不相關的，要么序列弱相關，因而極值理論在分析金融資產時同樣適用。本文搜集了某段時期的825個滬深300指數每日收盤價數據記為pt，并計算得到對數收益率rt=lnpt-lnpt-1，即共有824個收益率數據，本文采用軟件Eviews5.0與Splus8.0進行數據分析。

（一）日收益率數據的描述統計分析

從收益率序列rt的描述統計量圖1可知峰度大于3，和正態分布相比具有厚尾性，同時J-B統計量表明在0.01的顯著性水平下拒絕收益率序列rt服從正態分布的原假設。

（二）閾值的選擇與參數估計

在建立極值理論的POT模型時，首先要確定閾值u。利用splus8.0軟件得到樣本超額期望圖2。由于股票市場不允許做空，為了和前述極值理論中采用損失數據相對應，僅考慮損失序列{-rt}的右尾，也即收益率序列rt左尾。選擇u=0.010作為rt左尾的閾值，因為其正好處在樣本超額期望圖近似線性部分的開端處，從而保留了181個極端值用來估計GPD擬合的參數，極大似然估計的結果見表1。

四、小結

由以上對滬深300指數日收益率數據的實證研究可知：廣義帕累托分布能夠很好地擬合極端日收益率數據，從而用建立在廣義帕累托分布基礎上的POT模型來度量投資者所面臨的市場風險是合適的。通過比較風險值VaR和ES可知，在進行風險度量時，若數據存在厚尾性，基于正態分布得到的風險值偏小，而且僅僅只得到VaR值是不夠的，必須要計算ES，并結合其置信區間來分析問題。

參考文獻

[1]曹中，陶愛元，沈學楨.應用極值理論度量金融市場風險[J].商業研究，2006（23）.

[2]陳守東，孔繁利，胡錚洋.基于極值分布理論的VaR和ES度量[J].數量經濟技術經濟研究，2007（3）.

[3]柳會珍，顧嵐.金融市場極端日收益數據的廣義Pareto分布擬合[J].數理統計與管理，2006（6） .

[4]歐陽資生，龔曙明.廣義帕累托分布模型：風險管理的工具[J].財經理論與實踐，2005（5）.

第2篇：市場風險數據分析范文

關鍵詞：中小企業 信貸業務 問題 對策

隨著我國金融市場的發展，我國金融行業的競爭，尤其是商業銀行之間的競爭日趨激烈。在同質化競爭日趨激烈的地市場競爭中，積極開展新型金融業務就成為商業銀行實現自我轉型，長遠發展的必然選擇。隨著國家對中小企業的重視程度越來越高，積極開展中小企業信貸業務就成為了我國商業銀行的當務之急。

融資困難，這是我國中小企業遇到的最為典型的問題。中小企業由于其經濟規模小、風險大，導致其本身陷入了融資困境。近些年來，中小企業融資難的問題逐漸被人們所重視。國家也不斷出臺各項措施來鼓勵銀行等金融機構開展中小企業信貸業務。

一、發展中小企業信貸業務本身具有很大風險

積極開展中小企業信貸業務是未來銀行等金融機構的必然選擇，可是在開展這項業務之前，必須要認識到中小企業信貸有其風險。筆者認為開展中小企業信貸業務最少要面臨五種風險：一是管理風險；二是市場風險；三是財務風險；四是經營風險；五是信用風險。

1.管理風險。在開展中小企業信貸業務的時候，首先遇到的就是管理風險。目前我國大多數中小企業管理水平還很低，與西方國家相比還有很大差距。公司法人治理結構、組織體系、現代經營管理理念等都還很缺乏。有的中小企業在經營管理過程中沒有完善的管理機制，在管理過程中人治色彩很嚴重。管理水平低下最終會增強風險。

2.市場風險。市場風險主要指的是中小企業遭受市場沖擊的能力差。中小型企業本身資產流動小，由于其實力所限無法對市場的整體發展做出科學預測。在市場競爭中與那些占據市場主體地位的企業相比，始終處于被動地位。

3.財務風險。財務風險主要指的是由于中小企業財務管理問題而產生的風險。當前我國中小企業的財務管理水平普遍低下?；镜呢攧展芾碇贫葲]有建立起來，在管理過程中隨意性很大，不注重原始憑證的記錄保存。中小企業自身存在多套賬目而且各套賬目之間出入很大。

4.經營風險。中小企業由于本身實力以及管理人員素質的限制，其本身存在很大的經營風險。中小企業決策的時候存在很大的隨意性，在管理過程中甚至會出現違法違規的現象，這就會給信貸業務帶來巨大的風險。

5.信用風險。信用風險主要指的是在管理過程中企業本身由于自身或者是客觀原因的影響導致無法償還貸款的情形。信用風險是一種典型的風險，是需要我們高度重視的風險。

二、開展中小企業信貸業務面臨的問題

筆者經過考察發現我國開展中小企業信貸業務面臨的問題主要是三個方面的問題：一是銀行等金融機構缺乏科學的風評價機制；二是缺乏有效的信息管理系統；三是信貸人員自身素質問題。

1.缺乏科學的風險評價機制。風險評價機制是開展信貸業務的前提。筆者經過對我國商業銀行風險評價機制進行深入考察發現我國大多數商業銀行還沒有建立起針對中小企業的風險評價機制。完整的信用風險評價機制包括文字評價、客戶信用評價、貸款后監督、財務比率分析等多種程序。當前我國商業銀行針對中小企業的風險評價主要是單純地采取定性方法來進行評價、在財務分析方面還很落后，針對中小企業的評價只是停留在表面，對歷史數據過度重視，相反卻忽視了中小企業本身的償還貸款的能力以及管理水平的評價?？茖W的風險評價機制的缺失會導致銀行對中小企業的評判失準。最終導致信貸資源的浪費。

2.風險管理信息系統的缺失。建立全面高效的風險管理信息庫是現代商業銀行的必然選擇。一般意義上，風險管理信息庫主要是由數據庫、數據分析層、中間數據處理器構成。數據庫負責存儲交易信息，中間數據處理器負責分類識別，數據分析層則是對各種數據進行更深入地分析。當前我國商業銀行的信息數據庫建設還存在一系列問題。其中最為典型的問題就信息數據的遺漏、分割、失真、數據的完整性和統一性較差。基礎數據質量的低下最終會影響到數據分析的結果。通過筆者調查發現我國商業銀行的結果偏離度很高。基礎數據的缺失還會導致高層次風險分析無法進行，風險管理模型無法建立，商業銀行風險管理水平不斷降低。

3.信貸人員自身素質差。信貸人員自身素質差，風險管理意識薄弱。在管理過程中對各種財務數據的分析不準確、不全面，最終導致中小企業的信貸風險得不到真實反映。

三、解決中小企業信貸業務問題的措施

筆者認為要想解決中小企業信貸業務問題必須要做到以下幾點：一是要慎重選擇客戶，實施邊界管理；二是要重視風險評價；三是實行跟蹤管理。接下來筆者就來詳細探討這三方面的措施。

1.慎重選擇客戶，實施邊界管理。商業銀行在開展中小企業信貸業務的時候要慎重選擇客戶，要根據區域特點，堅持有所為有所不為的原則，來選擇客戶。在選擇時候首先是要優先考慮國家重點支持的區域和行業，這也是邊界管理的實質。在確定了邊界之后，而后就是專門針對中小企業制定負債率、信用等級、增長率、主營業務利潤率等重要指標以量化評價體系。

2.重視風險評價。商業銀行在開展中小企業信貸業務的時候要做好風險定價，要通過風險定價來彌補信貸風險。在管理過程中要做到高風險，高定價；低風險，低定價；風險定價要結合資金成本，風險成本，稅負成本，風險補償率，同業利率等重要指標來進行確定。

3.實現跟蹤管理。實現跟蹤管理筆者認為重點是要做好以下幾點：一是要定期開展客戶評價，針對中小企業的貸款要結合客戶評價結果酌情處理；二是要積極實行要素跟蹤管理，在平常管理過程中要對中小企業的貸款使用、貸款回籠、市場銷售、單項財務指標重大變化等要素進行有效監控與管理。

四、結語

中小企業融資難是一個社會性問題。隨著國家對中小企業的重視程度越來越高，積極開展中小企業的信貸業務就成為了商業銀行的必然選擇。筆者認為要積極穩妥的開展這項業務，關鍵是要控制風險。要建立以風險控制為中心的管理評價體系。

參考文獻：

第3篇：市場風險數據分析范文

[論文摘要]本文就我國商業銀行的客戶信用風險、市場風險和操作風險展開研究，分析商業銀行風險的識別途徑提出風險評估的相應評估、計量方法最后研究了客戶信用風險的應對、市場風險的控制和監控以及操作風險的轉移方法以期為實現我國商業銀行的全面風險管理打下良好的基礎。

一、引言

伴隨金融風險復雜程度的上升銀行業正在不斷地改進和完善其風險管理理念、手段和技術商業銀行風險管理已經逐步由傳統的資產負債管理模式向以風險資本約束為核心的全面風險管理模式邁進。提升國內商業銀行的全面風險管理能力業是貫徹落實科學發展觀的具體體現事關國家金融安全穩定的大局其意義十分重大。

二、商業銀行風險的識別

商業銀行風險的主要類型有信用風險、市場風險、操作風險。故商業銀行的風險識別相應的為:客戶信用風險識別;商業銀行市場風險識別;商業銀行操作風險識別。

1、客戶信用風險的識別。是指對客戶各項風險因素的捕捉和分別進行判斷的過程.實際上就是對客戶信用風險的盡職調查過程。客戶信用風險評級指標主要包括基本面指標、財務指標兩大類內容。(1)基本面指標。又稱為定性指標或非財務指標包括品質、實力、環境三個主要方面。品質類指標包括管理層素質、股東治理結構、還貸誠意、信用記錄等多個方面。實力類指標從客戶的資金、技術及設備、管理、人員等各方面考量企業實力高低。環境類指標包括市場競爭環境、信用環境、政策法規環境;(2)財務指標。對財務指標的分析主要包括償債能力指標、營運能力指標、盈利能力指標、成長性指標和其他指標等幾個方面。誣膾債能力指標主要考量客戶的資產負債率、利息保障倍數、平衡的流動比率或速動比率等;②營運能力指標主要考量客戶的總資產周轉率、應收賬款周轉率、營運資金周轉率以及流動資產周轉率等等。③盈利能力指標主要考量客戶總資產收益率、銷售利潤率、凈資產收益率。④成長性指標主要計算和分析銷售收人增長率、利潤增長率、權益增長率等。

2、商業銀行市場風險的識別。銀行面臨的風險可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險。重新定價風險也稱為期限錯配風險來源于銀行資產、負債和表外業務到期期限或重新定價期限所存在的差異;重新定價的不對稱性也會使收益率曲線斜率、形態發生變化從而形成收益率曲線風險也稱為利率期限結構變化風險;基準風險也稱為利率定價基礎風險是另一種重要的利率風險來源;期權性風險是一種越來越重要的利率風險來源于銀行資產、負債和表外業務中所隱含的期權。商業銀行應當對每項業務和產品中的市場風險因素進行分解和分析及時、準確地識別所有交易和非交易業務中市場風險的類別和性質。

3、商業銀行操作風險的識別。操作風險識別過程應該以當前和未來潛在的操作風險兩方面為重點。這個過程應該考慮:潛在操作風險的整體情況;銀行運行所處的內外部環境;銀行的戰略目標;銀行提供的產品和服務;銀行的獨特環境因素;內外部的變化以及變化的速度操作風險識別的主要手段有以下幾種:(1)操作風險內部分析。其作為日常業務計劃循環流程的一部分而完成典型的是通過一個業務部門員工會議來完成;(2)操作風險指標分析。銀行可選擇一些和風險產生有關的”關鍵指標”通過監控這些指標發現存在一些能夠引起風險發生的條件;(3)升級觸發指標分析或臨界觸發指標分析。通過將當前交易或事件與預先定義的標準相比較引起銀行管理層對潛在領域進行關注;(4)損失事件數據分析。用以往單個操作風險損失事件的數據記錄等信息來識別操作風險及其誘因;(5)流程圖分析通過繪制業務和管理活動流程圖排查和識別業務流程中的風險點。

三、商業銀行風險的評估

風險估計是商業銀行風險管理的第二步。通過風險識別商業銀行在準確判明自己所承受的風險在性質上是何種具體形態之后隨之需要進一步把握這些風險在量上可能達到何種程度以便決定是否加以控制如何加以控制。

1、商業銀行客戶信用風險的評估

客戶信用風險的評估是指根據客戶經理對客戶信用風險識別判斷的結果對客戶整體的信用風險高低給予評估得到客戶信用風險評級結果。其評估方法主要有:(1)專家判斷法。專家判斷法主要采取"5C"分析框架:借款人的品質(character)、還款能力〔capacit辦資本金大小(capital)、抵押品情況(collateral)，所處環境情況(condition)，(2)信用評分法即結合信貸專家的業務經驗預先設定的一系列主觀和客觀的風險因素將這些因素設計為相對固定的打分表由評級人按照打分表確定客戶的信用風險評級結果。(3)模型法。其可分兩類:一類是建立對客戶信用風險的多變量判別模型包括線性概率模型、L.ogit模型、Probit模型和多元判別分析模型;另一類為市場模型或套利模型如期權定價型的破產模型、債券違約率模型和期限方法、神經網絡分析系統等。

2、商業銀行市場風險的評估與計量

在市場風險識別后應根據本行的業務性質、規模和復雜程度對銀行賬戶和交易賬戶中不同類別的市場風險選擇適當的、普遍接受的計量方法將所計量的銀行賬戶和交易賬戶中的市場風險在全行范圍內進行加總以便董事會和高級管理層了解本行的總體市場風險水平?？刹扇〔煌姆椒ɑ蚰Ｐ陀嬃裤y行賬戶和交易帳戶中不同類別的市場風險計量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析和運用內部模型計算風險價值等此外還可采用壓力測試等手段進行補充。商業銀行應采取措施確保假設前提、參數、數據來源和計量程序的合理性和準確性并當對市場風險計量系統的假設前提和參數定期進行評估制定修改假設前提和參數的內部程序。

3、商業銀行操作風險的評估。

操作風險被識別出來后對其進行評估以決定哪些風險具有不可接受的性質應該作為風險緩解的目標。進行這一步驟時通常需要通過考察一項操作風險的驅動者和原因估計該項風險可能發生的概率;此外還應在不考慮控制戰略影響的情況下評估一項操作風險可能的影響。對風險可能影響的評估不僅要考慮經濟上的直接影響還應該更廣泛地考慮風險對公司目標實現的影響。

四、商業銀行風險的應對

做出適當的風險評估后需要決定如何應對這些風險。根據風險發生的概率和影響程度的高低銀行所有人員需選擇合理的風險應對對策包括規避風險、接受風險、降低風險和轉移風險。

I、商業銀行客戶信用風險的應對?？蛻粜庞蔑L險的應對是指基于對客戶信用風險的評估結果銀行應采取相應措施來防范、化解或控制其信用風險。表現為:①根據客戶信用風險評級結果確定客戶準人標準把好商業銀行授信業務的第一道關口;②根據客戶信用風險評級結果對存量客戶進行分類管理。對于信用風險高低不同的客戶銀行應采取不同的管理政策和管理措施;③根據客戶信用風險識別、分析和評估提供的關鍵信息提高對客戶信用風險監控工作的針對性和效率;④參考客戶信用風險評級結果確定貸款定價彌補信用風險可能產生的預期損失。

2，商業銀行市場風險的控制與監測。(1)市場風險的控制與管理。包括:①限額管理。對市場風險實施限額管理制定對各類和各級限額的內部審批程序和操作規程根業務性質、規模、復雜程度和風險承受能力設定、定期審查和更新限額;②完善的市場風險管理信息系統;③對重大市場風險情況的應急處理方案;(2)市場風險的監測與報告商業銀行定期、及時向董事會、高級管理層和其他管理人員提供有關市場風險情況的報告。向董事會提交銀行的總體市場風險頭寸、風險水平、盈虧狀況和對市場風險限額及市場風險管理的其他政策和程序的遵守情況等內容;向高級管理層和其他管理人員提交按地區、業務經營部門、資產組合、金融工具和風險類別分解后的詳細信息等。

3、商業銀行操作風險的轉移。目前商業銀行操作風險轉移技術主要有:(1)購買保險產品。主要有:銀行一攬子保險;董事及高級職員責任保險;未授權交易保險;財產保險和其他險種等;(2)利用金融衍生工具。商業銀行在對其操作風險予以量化的基礎上在資本市場上向投資者出售金融衍生工具以將操作風險有效并分散地轉移到交易對手那里到期時按照約定向投資者支付本息;(3)其他風險轉移方法。在某些情形下銀行部門可以通過一些特殊的形式將其操作風險向其他非金融部門、非商業機構轉移。

第4篇：市場風險數據分析范文

數據治理體系概述

具備高度信息化管理能力，是國內銀行向“以客戶為中心”轉型的要求，是銀行業務決策、客戶營銷、內控管理向精細化發展的要求，是發揮風險管理技術應用價值、共享全行風險管理經驗、全面提升風險管理能力的要求。隨著信息科技的日益發展，銀行多年來為實現業務自動化處理建設了龐雜的IT應用系統，存儲在這些應用系統中的海量數據為銀行實現信息化管理提供了堅實的基礎。比如非零售信貸風險中的違約率計算、財務分析等，零售信用風險中的催收打分卡、申請打分卡等，市場風險計量、操作風險事件識別等，高級風險技術中的經濟資本計量、風險調整后資本收益率(RAROC)計算等相關指標考量，都需要銀行對客戶、客戶集團、交易、合同、市場信息、產品、財務甚至IT系統操作信息等3～7年的數據積累以及整合與應用。如何為精細化管理提供高效、高質的數據支持，數據治理由此成為商業銀行面臨的重要課題。

商業銀行數據治理的內容，主要包括建立數據治理機制、數據管理制度及流程，以及數據標準制定等。數據治理的最終目的是提升數據質量，通過有效的數據整合、數據應用與數據服務使企業真正具備業務信息化管理能力。其中數據應用與數據服務包括面向財務管理、風險管理、績效考核、客戶營銷四個方面的支持。

構建全面的數據治理體系，需從組織架構、管理流程和操作規范、IT應用技術、績效考核支持四個緯度，對企業數據模型、數據架構（包括數據倉庫、數據應用）、數據管理（包括數據質量、數據標準、元數據管理、數據安全等）、數據生命周期等各方面進行全面的梳理、建設并且持續改進?？梢院唵胃爬椋好鞔_數據治理主體、建立數據質量標準、加強數據生命周期的全過程管理。

銀行數據治理實踐探索

數據治理歷程與規劃

自2005年始，光大銀行用六年完成了企業級基礎數據平臺（即數據倉庫EDW）的建設，并整合了核心系統、對公信貸系統（CECM）、個貸系統、網銀系統、國際結算系統等41個源業務系統數據，在有效整合全行數據的同時完成了銀監會非現場稽核報表（1104）、人行大集中、信用卡BI、電子銀行BI、信用風險集市、風險加權資產(RWA)、資產負債等19個數據集市和應用的建設。

伴隨數據倉庫和數據應用的建設，光大銀行制定了數據標準的五年規劃并展開實施，秉承定義、執行、監督檢查三者并重的原則，先后完成了客戶、產品、渠道、交易、關鍵統計指標、內部機構以及風險主題數據標準的定義。2009年基于客戶數標準，推進全行對私統一客戶管理系統（ECIF）的建設。2010年基于風險新資本協議相關數據標準推進了RWA數據集市建設。2011年完成了全行渠道類型數據標準在各交易系統中的落地改造。鑒于數據標準實施的難度，未來光大將持續落實數據標準實施規劃，做好數據標準系統落地以及監督評價工作，并結合數據質量管理、數據應用與數據服務的要求準備下一個實施周期的規劃。

數據治理組織與規范

為保障全行數據治理相關工作推進，光大銀行從下到上由幾個層面的組織構成：第一層面由數據使用相關各業務部門組成，它們負責本條線的數據標準制定和數據質量管理，例如風險管理部設立了數據管理崗，專門負責數據管理相關工作；第二層面是由計財部、科技部組成，它們是銀行IT戰略委員會下設數據標準小組的牽頭管理部門，負責數據標準實施的管理和組織推動，以及數據質量的綜合管理；第三層面是審計部，負責數據管理、數據應用、數據服務過程的審計、監督、評價；更高層面是董事會和行領導的關注，審計委員會和風險管理委員會的明確了相關職責。

隨著數據倉庫以及數據標準的實施，光大銀行逐步制定了數據治理相關管理規范，最終落實在數據標準和數據質量的績效考核指標上。只有合理制定數據治理相關考核指標并切實推進到業務基層，才有可能從數據產生開始實現對數據的真正治理。例如光大銀行已經制定的風險數據補錄質量考核指標、對公客戶信息準確性考核指標等。

數據治理應用與管理

一般包括數據倉庫、數據應用、數據服務、數據管理（包括企業元數據管理、數據標準、數據質量管理等）等技術平臺的建設和應用。光大銀行在建設數據治理相關應用過程中，充分結合數據標準的落地，使數據在整合、應用以及管理過程中實現統一標準管理（見圖）。

數據治理助力風險管理

數據治理機制使風險管理有數據可依，也使高級風險技術發揮真正價值。首先，風險數據集市支持RWA的整合計算。風險數據集市是建立在數據倉庫基礎上面向全行風險管理主題的數據集合，是全行風險管理數據分析、業務決策的重要數據基礎。同時，整合數據支持風險偏好評估管理。銀行風險偏好計算評估是內部資本充足評估流程（ICAAP）的重要組成部分，風險管理通過風險限額、準入管理等方式對業務發展進行控制和調節，資本管理通過經濟資本分配以及績效考核等手段在各業務線、產品對資源進行最優配置。數據倉庫以及風險數據集市為風險偏好計算評估提供了高效、準確、整合的信用風險、市場風險、操作風險以及計劃財務的數據支持。

關于數據治理的思考

如何評估銀行的數據治理能力，目前可以通過信息導向架構進行初步衡量。該架構包括數據文化、數據管理能力、數據應用建設能力三個方面，其中數據文化是衡量銀行從組織層面是否具備信息化管理能力，也是數據治理體系實施是否成熟、是否成功的重要衡量標準。

培養業務管理信息化

銀行高層管理人員應適應業務精細化管理的要求，培養依靠數據信息進行業務管理決策的意識和習慣；中層業務經理要養成用數據信息分析業務、分析客戶，依靠數據信息進行業務創新思考的習慣，并具備基本數據分析的能力；基層業務人員要培養信息收集的習慣，應具備在日常業務操作中保證收集信息的數據質量和數據安全的意識；同時，人力資源和績效考核部門需通過制定信息管理培訓計劃以及涉及信息管理績效考核指標與相關獎勵機制（如信息收集、數據質量提高等都需要通過績效和獎勵來激勵一線員工執行），幫助和促進信息化管理文化在銀行各級機構層面的落實。

建立數據治理長效機制

管理層應對數據治理予以高度重視，在梳理并完善企業數據體系架構的基礎上制訂長效機制，確定適合銀行文化、高效的數據治理管理組織架構。采用虛擬組織與實體部門相結合的管理模式，有利于數據治理過程中的橫向協調和縱向有效落實；定期重檢數據治理相關制度、流程、規范；規劃與評價并重，合理規劃是復雜的數據治理過程有序進行的必要保證，定期評價回顧規劃落實，根據評價結果及時調整規劃策略是數據治理真正發揮價值效能的必要手段。

堅持信息科技建設創新

將先進的科學技術快速應用于數據管理與數據服務中。例如，研究并建設集數據服務、數據管理、數據分析共享社區為一體的開放式數據服務平臺，為實現全行業務信息化管理提供應用支持。

第5篇：市場風險數據分析范文

關鍵詞：數據管理 計算機技術 企業管理

一、數據管理定義及內涵

在經歷人工管理、文件系統管理、數據庫系統三大管理階段之后，數據管理的應用也出現了一些變化。數據管理，是利用計算機硬件及軟件技術對企業信息進行收集、儲存、處理、應用的手段，核心在于數據組織，要將數據庫中冗余數據減少，構建更為優化的數據結構，將數據間的內在聯系更為清晰的表現出來，提高企業管理效率。

二、數據管理技術

由于數據管理核心在于數據組織，這就需要數據管理技術的支撐，要充分對信息挖潛，實現支撐管理的目的。

（一）聚類管理法

聚類管理法（classification），是指按照分析對象屬性，對數據進行分類，通過建立分類模型，將數據庫中的數據項反映至特定類別上。多應用于客戶分類、滿意度、購買趨勢預測等方面。如，銀行部門通過按照貸款申請者風險屬性，將貸款申請者分為低、中、高三種風險類型，區分策略進行貸款。又如休閑旅游企業，按客戶收入，將客戶特征屬性量化，如月收入高于40000元，年齡處于30～40區間，定向推薦相關服務。

（二）序列管理法

序列管理法（time-seriespattern），是指通過時間序列，構建類似回歸模型的數據模型，按照序列搜索出重復發生概率高的事件，用于預測未來數據值。例如，按照肉價波動狀況，可搜索出特定時期肉價基礎水平，制定副食品產品價格；利用股市波動狀況，預測股市變化等。

（三）關聯規則法

關聯規則法（association-analysis），通過分析變量取值屬性，發現變量間規律，即稱為關聯，通過發現關聯關系，利用聚類，可將關聯分為簡單關聯、時序關聯等，可幫助產品定價、尋找定制客戶、營銷風險評估等經營活動開展。如，通過關聯規則法，發現企業產品銷售對象及數量峰值點，發現交叉銷售可能性，如父親買尿布時可能順帶購入啤酒，即可安排貨架擺放與數量安置方式。

（四）預測法

預測法（prediction），與序列管理法存在一些差異，同樣以構建模型尋找規律為基礎，但預測法更關注數據精度及不確定性。如分析顧客對促銷商品的反映熱度，預測商品銷售，對未來經濟發展做出判斷等，典型方法包括回歸分析、圣經網絡等，對于不便描述的問題，如股價等，可用非線性回歸。

三、數據管理在企業管理中的應用

數據管理技術應用已經較為廣泛，大數據背景之下，數據管理的重要性被廣泛認識。企業中基礎應用主要包括以下幾個方面。

（一）客戶關系管理

數據管理技術能夠幫助企業利用已有客戶實現更大的利潤收益，也能幫助企業留住客戶、為顧客提供定制服務，擴大客戶源等。具體應用主要體現為以下幾方面。一方面，數據管理可通過聚類法實現客戶群體分類，按客戶屬性將客戶分類，有針對性地提品，一方面提高客戶滿意度，另一方面優化資源配置提高銷售量。第二，實現交叉銷售。利用數據管理，企業可完善客戶與自身間的關系，掌握主要客戶群體的購買行為，提供更多更好的服務。第三，實現客戶保持與市場占有率的擴張。第四，客戶信用度分析。

（二）市場預測

預測技術在各行各業中應用都十分廣泛。通過數據管理技術，企業能夠對數據庫中的歷史數據挖潛，找出其中的隱藏規律。如金融產品市場風險與預測、電商廣告精確投放等。以金融為例，金融企業可通過分析數據庫中金融市場變化趨勢、客戶信用及擔保等數據，找到數據對象特征及行為模式，從而發現客戶，預測市場。

（三）市場營銷

數據管理應用于市場營銷，主要辦法是通過收集海量的消費者消費、行為信息，分析特定消費者、消費群體的消費習慣，推斷出以何種方式更能吸引消費者，識別消費者進行定向營銷，從而節省營銷成本，擴大營銷效果。如，電商可通過消費者瀏覽頻率、瀏覽商品類別，定向投放特定類別的商品廣告，以吸引消費者。

四、數據管理應用強化性建議

數據管理本質上依舊是管理，因此，強化數據管理應用還需從管理層面入手。

（一）提高重視

要提高企業重視，尤其是領導者的重視。數據管理應用是一項系統、復雜的工程，涉及計算機技術、網絡技術、現代企業管理技術等多個方面，貫穿于企業生產經營的全過程。因此，必須提高企業尤其是領導者的重視。要大力推動管理方式與業務流程的優化重組，對數據管理流程中各單位權限進行規范，構建數據管理的企業文化氛圍，推動數據管理的應用。

（二）基礎設施建設

層次化嚴密的數據管理系統是數據管理的重要部分。構建層次化數據管理，企業必須具備信息化基礎設施，且必須擁有數據管理軟件。基礎設施建設中，要注意數據管理軟件的兼容性，如Linux與Windows操作系統兼容、VMware與hyper-V虛擬化數據管理兼容等，要制定標準，允許類似數據、相關數據流入，并能儲存、關聯、分析、搜索，防止數據交叉擴散，制定系統優先級，考慮數據備份及安全。

（三）人才隊伍培養

數據管理的基礎單位即工作人員 。要加大培訓力度，構建優秀的系統管理力量。在人才隊伍培養中，要要求人員管理應當能夠滿足系統硬件、軟件的日常運行及維護，具備處理一般故障的能力，掌握數據庫、參數、權限、軟件功能及界面微調等技能。對于分析人員，應要求具備較高的數學分析能力，可引入大數據管理人才，提高數據分析能力。此外，各類管理人員也應熟練掌握崗位中系統模塊的應用操作，減少人為失誤的發生。

（四）風險控制

數據管理在很多企業中都已經得到應用，對于已經應用數據管理的企業，當重點強化日常風險、安全風險、操作風險的控制，應優化決策機制，避免數據處理失誤帶來的決策失誤；對于未開展即將開展數據管理的企業，當注意企業管理過渡的風險，要以維護企業穩定及利益為核心，開展數據管理工作。

參考文獻：

第6篇：市場風險數據分析范文

關鍵詞：大學生；電子商務創業；秘訣

中圖分類號：F24 文獻標識碼：A

收錄日期：2014年8月4日

目前，創業市場商機雖說無限，但對資金、能力、經驗都有限的大學生創業者來說，可供選擇的項目并不多。大學生在進行電子商務創業時，必須從自己的實際情況出發，把握住電子商務所帶來的這一千載難逢的機遇，迎接時代的考驗。無論是開展網絡咨詢、智力服務、網絡營銷，還是交易社區、網上拍賣、網上開店等，都要遇到并必須解決諸如創業團隊、創業項目、市場定位、網站運營管理、風險控制等影響電子商務創業的關鍵問題，才能分享電子商務創業成功的樂趣，在這里稱之為大學生電子商務創業成功之秘訣。

一、電子商務創業秘訣之一：創業團隊

大學生電子商務創業能否成功的關鍵性因素在于創業團隊的綜合實力，一個優秀的創業團隊是創業成功的保障。創業活動的復雜性，決定了所有的事務不可能由創業者個人包攬，要通過組建分工明確的創業團隊來完成。創業團隊的優劣，基本決定了創業能否成功。成功的創業者是以正確的創業理念來指導創業活動和組建創業團隊的。創業理念決定著創業團隊的性質、宗旨和獲取創業的回報，并且關系到創業的目標和行為準則。共同的創業理念是組建團隊的一個基本準則。因此，組建大學生創業團隊應注意以下問題：

1、創業團隊領導者的才能問題。創業團隊是由創業團隊的領導者所組建的，創業團隊領導者是創業團隊的核心。創業團隊領導者將那些具有共同創業理念、志同道合的團隊成員聯合起來，為共同的創業目標而奮斗。在創業團隊中，團隊的領導者是至關重要的，他必須有創業者的胸懷和品質，有素養和能力來組建團隊和發揮團隊的作用，并在創業過程中，隨時做好團隊成員間的協調工作，使團隊的整體水平不斷提高。創業團隊領導者應對團隊不同成員的個性、知識、技能和能力進行有效的整合，以保持團隊的競爭優勢。創業團隊領導者的作用就是使管理科學化、營造自我管理的環境、組織團隊成員之間的協調溝通。對于大學生電子商務創業而言，團隊領導者大多采用符合時代特征的開放、民主、平衡的領導風格，創業團隊領導者的才能決定其創業導向，從而最終對創業成敗產生影響。

2、創業團隊成員的素質問題。作為創業團隊成員，應該具備創業者的特征和技能。比如，工作積極主動、有明確的目標；不滿足于現狀，有責任感；善于接受新事物，勇于變革和敢于承擔責任等。同時，還應該注意創業團隊成員的性別、技能、專業的互補，以便形成合力。對于一個創業團隊而言，其基本的人員配置為：行政管理人名、財務人員、文員及客服人員、技術人員、營銷人員、生產人員等，其具體的人員構成由創業項目的特點而定。比如，創業項目可以分為技術創業和營銷創業，技術創業則以技術人員為主體，營銷創業則以營銷人員為主體。

3、創業團隊成員間的利益問題。創業團隊成員追求自身利益的最大化是其作為“經濟人”主體的本能，創業的根本目的也是使創業團隊的成員獲取最大的經濟效益，這也是激勵創業成員的最原始動力。同時，在創業的初期也需要投入大量的資金，每個創業團隊成員需要分擔創業的資金投入。一般情況下，應該在考慮創業團隊的每個成員的資金投入、技術投入、能力和貢獻程度的基礎上，來確定創業團隊成員的股權分配，并在創業的過程中，還需要及時調整股權，使新進入創業團隊的主要技術骨干和高級管理人員也能合理地得到股權。

二、電子商務創業秘訣之二：創業項目

創業項目的選擇是市場分析的結果，通過市場分析，說明創業項目市場前景廣闊，能夠發揮創業團隊的優勢，值得創業團隊為之而奮斗。就大學生而言，由于其各方面條件的限制，很難選擇大型的項目。就目前來看，大學生電子商務創業選擇的項目無非是以下三種：第一，建立個人網站。建立個人網站需要極大的勇氣，并且要有獨特的創意。第二，開網上商店。在網上開店主要有兩種模式：一是建立自己的商品網站；二是借助于大型的、成熟的網絡平臺，如淘寶、當當、卓越等；第三，當網絡。網絡如今是一個時髦的職業，很受大學生宅男宅女們的青睞。選擇一個好的適合創業團隊的創業項目，是創業成功的關鍵。一個比較理想的創業項目是針對具體創業團隊的，一般而言，需要符合以下三個條件：

1、創業項目的選擇能夠發揮創業團隊的優勢。大學生電子商務創業團隊所選擇的創業項目要適合其“資金和經驗少，知識多和熟悉網絡”的特點，同時更要考慮創業團隊各個成員的專業背景、社會背景、成長環境，以及一切可以利用的資源，充分發揮各自的優勢。如學技術的，可以側重于技術方面；學經濟管理的，可以側重于市場營銷方面；具有獨特資源的，可以對其資源進行分析整合，實現其市場價值。大學生創業團隊各個方面的實力較弱，對具體項目選擇時最好要做到“一大一小”，即首先要市場足夠小，小到門戶網站不愿意進來；同時，市場也要足夠大，大到可以盈利。

2、創業項目的選擇能夠與電子商務創業環境相適應。電子商務市場與現實市場既有相同之處，也有許多不同之處，我們所關注的正是這些不同之處。如，電子商務創業需要有較強的計算機軟硬件、網絡等方面的技術支持，無論是網絡平臺構建、網絡安全，還是電子支付、系統集成等都是如此。在電子商務市場中，交易的各個環節是電子化的、數字的、虛擬的、在線的，商務活動在網絡上進行。創業項目的選擇要充分考慮宏觀的電子商務環境，如國家在電子商務方面的法律法規、互聯網的發展程度、網民的數量與結構，電子支付的方便程度，網絡安全及物流的支持力度。而對于具體項目，還要考慮項目執行地的實際情況，如當地的網絡環境、信息安全、網民的支付水平等，創業項目的選擇，必須獲得外在環境的支撐。

3、創業項目的選擇能夠獲得必要的協作支持。電子商務創業需要創業團隊中擁有不同資源或專長的人跨越部門或組織邊界來協作進行，需要社會各個環節的分工合作來進行。如，在Internet網絡上開設B2C模式的網絡商店，就需要有第三方物流配送、委托銀行進行電子結算、第三方網絡技術服務支持。在創業項目的經營管理過程中，需要同社會各方面部門和人員進行溝通和交流，因此培養大學生掌握基本的創業技能尤為重要，比如具有自主意識、創新精神和與其他人的溝通能力，積累和掌握與網絡創業有關的經營管理經驗，培養市場營銷常識、誠信意識、相關法律意識等。

三、電子商務創業秘訣之三：市場定位

創業項目的選擇是市場分析的結果，通過市場定位，說明創業項目市場前景廣闊，能夠發揮創業團隊的優勢，值得創業團隊為之而奮斗。針對具體的創業項目，可以從宏觀方面即宏觀環境，中觀方面即行業競爭，以及微觀方面即創業項目和創業團隊本身的內在條件進行分析研究，提煉出對于電子商務創業的有利因素和不利因素，進而把握全局，進行決策。

1、PEST分析。PEST分析是對外部環境進行分析的基本工具，P是政治（Political System），E是經濟（Economic），S是社會（Social），T是技術（Technological）。通過對這四個因素的分析，進而從總體上把握宏觀環境，評價創業團隊和創業項目所面臨的狀況。政治環境包括國家對于電子商務創業的法律法規，以及對大學生創業的各項優惠政策。經濟環境包括電子商務在我國的總體發展狀況、支付體系、物流配送的完善程度，以及大學生利用電子商務創業的總體情況。社會環境是指全社會信用體系的建設與完善、社會各界人士對于電子商務的接受和認可程度，以及全社會的網民數量與消費能力。技術環境是指信息技術、計算機技術、網絡技術的發展程度，以及我國互聯網的普及程度，尤其是網速是否可以滿足電子商務交易的基本需求。

2、波特五力模型。行業競爭環境是對創業項目影響最大的一種外部環境，波特提出的五力模型，即行業中現有競爭對手、潛在進入者、替代品、供應商和購買者，這五種力量形成一種合力，會對現有行業帶來沖擊和挑戰。波特五力模型將大量不同的因素匯集在一個簡便的模型中，以此分析一個行業的基本競爭態勢。五種力量模型確定了競爭的五種主要來源，即供應商和購買者的討價還價能力，潛在進入者的威脅，替代品的威脅，以及最后一點，來自目前同一行業公司間的競爭。通過分析和評價創業項目所在行業的五種力量，來進一步確定創業項目的行業優勢。創業團隊可以從自身利益需要出發，盡可能影響行業競爭規則，先取得有利的市場地位，再發起進攻性競爭行動等手段來對付這五種競爭力量，以增強自己的市場地位與競爭實力。

3、SWOT分析。SWOT分析法，是20世紀八十年代初由美國舊金山大學的管理學教授韋里克提出。SWOT四個英文字母分別代表：優勢（Strength）、劣勢（Weakness）、機會（Opportunity）、威脅（Threat）。所謂SWOT分析，即態勢分析，就是將與研究對象密切相關的各種主要內外部優勢、劣勢、機會和威脅等通過調查列舉出來，并用系統分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析，從中得出一系列相應的結論，而結論通常帶有一定的決策性。SWOT分析實際上是對企業內外部條件各方面內容進行綜合和概括，進而分析組織的優劣勢、面臨的機會和威脅的一種方法。通過分析和研究大學生電子商務創業項目具有的優勢、劣勢、機會和威脅的前提下，進行項目的市場定位，制定符合競爭主體的戰略決策，發揮優勢、克服劣勢、把握機會、消除威脅，揚長避短，為創業項目的成功運營創造條件。

四、電子商務創業秘訣之四：網站運營管理

電子商務網站是大學生電子商務創業的必要條件，電子商務網站質量的高低關系到創業成敗，一個好的電子商務網站有助于大學生電子商務創業。對于資金雄厚或有一定技術實力的創業團隊，可以創建自己的電子商務網站；而對于資金匱乏或技術實力較弱的創業團隊，可以借助于現有的電子商務網站平臺，如淘寶網、易趣網等。一個好的創業網站，不僅僅是一次性制作完成就可以了，由于創業的內外部環境在不斷地發生變化，因此網站的內容也需要隨之調整。搞好電子商務網站的運營管理，對于大學生電子商務創業顯得尤為重要。網站運營是指網絡營銷體系中一切與網站的后期運作有關的工作。網站運營包括網站內容策劃及、網站可用性分析、網站數據分析、網站優化等。創業團隊運作創業項目進行電子商務創業，其創業項目的經營管理就依賴于電子商務網站。因此，在某種意義上來說，創業項目的經營管理就相當于網站的運營管理，二者在這里是等價的。網站運營管理包括以下內容：

1、網站內容策劃與。網站內容策劃與是服務于和服從于創業項目，是創業項目在網站上的具體化和實現方式，創業項目是通過網站的形式來體現出來，是依靠網站來進行管理和運營。網站內容策劃與主要包括：網站定位，也就是創業項目的具體實施過程；可利用的資源，即創業團隊的外部環境和內在條件；目標客戶，即創業項目的市場定位；以及網站盈利模式、網站的財務投資計劃和具體的創業計劃書。

2、網站的可用性分析?？捎眯允潜磉_某種東西使用時難易程度的一種屬性。根據國際標準化組織ISO解釋，電子商務網站可用性是指電子商務網站用戶在網絡環境下，利用電子商務網站完成商品交易時所達到的有效性、效率和滿意度。其具體影響指標包括網站的響應速度、網頁的合理布局、網頁的美觀、網站的安全性、網站信息的可靠性、網站導航功能、客服的及時回應、購物過程簡潔安全、網頁的有效鏈接、網站信息實時性等因素。創業團隊可以采取相應措施，來提高網站的可用性，比如減少圖片和動畫的使用，提高網站的響應速度；合理網頁的布局、高質量的網頁內容，提高網站信息的質量；網站導航清晰，網站鏈接有效準確，確保用戶快速瀏覽網站。

3、網站數據分析。電子商務網站數據分析本質上也是網站與顧客的交往記錄。相對于傳統企業，電子商務網站如果要想記錄網站與顧客之間的交往記錄，比以往大部分傳統商務活動都方便得多。網站與顧客之間的互動行為，基本上分為兩種：一種是最簡單的互動，即顧客訪問某個頁面，是由日志文件來記錄這些互動行為。日志文件通常采用PV數據分析方法，PV即Page View，也就是頁面瀏覽量或點擊率，是衡量一個商務網站所售賣商品受顧客歡迎程度的主要指標。影響商務網站PV的因素包括商品的時間；不同時段網民的人口特征，如性別、年齡、教育程度；訪問的周期；以及一些偶然因素等。另一種是比較復雜的互動，即顧客進行注冊、登陸BBS、購買商品，是由數據庫文件來記錄這些互動內容。分析網站的顧客行為，就是采用一定方法對數據庫文件進行分析。通過這些分析，可以取得對網站運營管理有幫助的數據，如顧客的來源、顧客的年齡、顧客的習慣、顧客最喜歡或最討厭的網站的商品或服務，以及對顧客的意見和建議的歸納和總結等。

4、網站優化。網站優化是一個過程，從網站建設到網站運營，每個過程都離不開網站優化，每個環節都必須體現優化思想。網站優化包括網站自身的優化和針對搜索引擎的優化兩種。網站自身優化是基礎，搜索引擎優化是目的。網站自身優化是指網站的結構、網站內容、功能和服務的優化，它們構成了網站基本要素，尤其以網站結構和網站內容優化最為重要。偏離這些基礎去進行網站優化，無疑是本末倒置。用專業的網站結構設計和高質量的內容獲得用戶的信任，這是網站優化的核心內容。而搜索引擎優化則是在網站自身優化的基礎上，針對各種搜索引擎的檢索特點，讓網頁設計適合搜索引擎的檢索原則，最終實現網站在搜索引擎的檢索結果中得到排名提升。搜索引擎優化的具體內容包括頁面標簽優化、導航欄目優化、關鍵詞優化、站內鏈接優化等。

五、電子商務創業秘訣之五：風險控制

創業團隊在經營管理創業項目過程中將不可避免的遇到各種風險，如果處理不當，任何風險對創業都可能是致命的打擊。風險不同于危險，在創業過程中大多是基于投機風險的決策問題，是可以通過風險管理進行規避的，將風險降低到最低限度。而對于大學生電子商務創業項目，其創業風險主要有市場風險、財務風險、技術風險等。

1、市場風險。根據波特的五種競爭力量模型分析，創業者不但要面對已有競爭對手的威脅，還要面對新加入者的威脅，消費者討價還價能力的威脅，供應商要價能力的威脅，還有潛在競爭對手的威脅。并且電子商務創業不但要面臨同類網站的競爭，還要面對傳統市場的競爭。針對創業的市場風險，可以通過市場調研，了解消費者需求，加大網站推廣力度和品牌推廣力度，增加增值服務，不斷總結經驗，重視市場調查在市場營銷中的地位等手段，來盡可能地規避市場風險。

2、財務風險。財務風險是指創業企業在經營管理過程中，由于其所需要的資金不能夠適時供應，以支持企業正常運行從而導致創業失敗的可能性。創業的資金來源可以分為自籌、貸款、股權投資和各種風險投資。無論何種資金來源，資金都是有成本的，是需要付出代價的，并且資金的供給也是有限度的。創業者都可能面對資金短缺的現實，面對資金鏈斷裂的危險。要想規避創業過程中的財務風險，必須做好財務的收入和支出的短期和長期預算，建立和完善財務制度，同時創業者必須時刻關注現金流以及預算的現金流和現實的現金流的差異，一旦發現問題，及時采取彌補措施。

3、技術風險。電子商務創業面臨的技術風險主要來自網絡環境和交易安全方面。網絡環境風險是指服務器遭受到黑客的襲擊；網絡中的信息系統受到攻擊后無法恢復正常運行；網絡軟件常常被人篡改或破壞；網絡中存儲或傳遞的數據常常被未經授權者篡改、增刪、復制或使用等。交易安全風險是指很多消費者擔心網上購物的風險，交了錢不給東西怎么辦；網絡支付時銀行卡密碼會不會被盜；拿到手的東西跟網上看到的東西是不是一樣；還有個人信息的保密程度等問題。要想有效規避技術風險，可以將電子商務網站的軟硬件進行升級，建立完善的風險監控和跟蹤系統，并制定風險防范計劃，甚至可以考慮將網站安全服務外包給第三方可信的互聯網安全公司。

主要參考文獻：

[1]羅賓斯著.管理學[M].中國人民大學出版社，2008.

[2]趙守香編著.網站運營與管理[M].清華大學出版社，2011.

第7篇：市場風險數據分析范文

圖書營銷與其他商品營銷一樣，由于市場供求的不確定性和讀者需求的多樣性，圖書營銷的多環節、多渠道，圖書營銷方式的多元化，使得圖書營銷風險更難把控。在現實中，由于圖書營銷方向失誤、精準度不夠而造成的圖書積壓問題日趨嚴重，圖書市場侵權、盜版、跟風現象層出不窮。因此，加強對出版企業圖書營銷風險的防范和規避是當今出版企業管理中面臨的一個迫切課題，具有非常重要的現實意義。在新的形勢下，出版企業在轉變營銷理念的過程中，必須提高企業的財務管理水平，合理財務規劃，精確項目預算，把握項目的盈虧臨界點，并在項目實施過程中，加強財務的事前事后監督。在數字出版的時代，單個項目比傳統出版面臨的環節更加錯綜復雜，互聯網時代的圖書營銷方式更加多樣化。例如，某出版社策劃了一部叢書，為提高社會影響力，促進銷售，擬在某門戶網站的讀書欄目進行頭版頭條推介，同時在該門戶網站鏈接該出版社的收費閱讀平臺，那么，在該項目確定之前，進行一個合理的財務預測，合理進行收支預算，是非常必要的；但在進行財務規劃、財務預測的同時，樹立風險意識，加強營銷的項目風險管理，是非常必要的。結合上例，第一年支付給某門戶網站的促銷費用是16萬元，預計該鏈接第一年可以帶來付費收入8萬元，預計可以促進紙質圖書銷售增加1萬冊/年，增加收入16萬元/年，收支相抵，該項目的毛利8萬元。但與此同時，還必須結合出版企業經營現狀，建立風險管理機制， 注重市場調研、例如網絡營銷、付費閱讀過程中盜版品、復制品的出現，會不會對日后的銷售和收費閱讀產生不良影響。因此，在項目策劃之前，就必須推進風險信息化管理、時刻掌握營銷動態、實行市場細分策略，加強出版社的自我管理，對圖書營銷風險進行積極規避，這樣才能在激烈的市場競爭中有立足之地。

二、加強數據分析，實施精細化的成本管理策略

在新形勢下，出版企業的經營業務不斷擴大，單一的傳統的出版業務已經難以適應新形勢的發展。在數字出版業務不斷增多的情況下，出版企業如何在復雜的形式下保障自身的財務安全，只有通過科學的數據分析，實施精細化的成本管控方法?，F階段，我們除了傳統的書籍出版印刷外，還包含了大量的數字出版，前者的成本控制相對簡單，但數字出版的成本控制要復雜很多，在成本控制中需要涉及到眾多的中間商，如果不轉變成本控制的方式，很容易造成出版企業的成本失控，加大出版企業的生存壓力。

在最近召開的“2016數字圖書世界大會”上，英格拉姆內容集團副總裁凱利?加拉格爾為到場觀眾展示了數據分析的效用，以及出版商如何利用數據分析進行決策。加拉格爾提出了“效率指數”的概念，根據每部作品的單位銷量和銷售目標來衡量一個作家的成功指數，利用這個效率指數，可以幫助出版企業更好地進行比較和篩選，為出版計劃找到最具潛力的作家。大部分的數據特別是財務數據，一定具有某種指向性，出版社積極應建立數據的專人管理機制，利用各種原始數據，進行數據的精加工、完成數據的分析上報，這些有價值的報告，可以幫助出版社的管理層進行相應的決策，進而制定行動方案。

在圖書的出版過程中，加強數據分析，有利于圖書出版項目走向精細化管理。日前，出版業與現代科學技術加速融合，數字出版、數字印刷、數字發行等新業態發展迅猛，這些都要求出版企業在每個環節進行成本控制，以更好地適應新形勢下出版企業的發展。在數字出版的過程中，通過成本控制來有效地提升出版企業的經營安全，需要出版企業不斷創新成本管理理念，不斷優化成本控制的方式，合理規避傳統成本控制中的弊端，積極采用更為科學的目標作業成本控制法。對于出版企業而言，作業部門是它的核心部門。出版企業的流程也決定了作業部門的重要性。在出版企業成本控制過程中，應該合理劃分不同的作業部門，明確作業部門的自身職責，要求作業部門合理分析自身的特點，制定成本控制方法。采用動態化管理的方式，通過改良傳統成本控制的不合理性，不斷完善和推行目標成本控制，有效地優化出版企業的成本管理水平。

三、開拓融資新途徑，盤活版權資產

在數字出版時代，出版企業要擴大經營，勢必會進行一定的投融資，版權是出版企業的核心競爭力，出版企業由于受傳統思維模式的影響，普遍缺乏版權運用能力，導致大量版權資產閑置，沒有轉化為市場競爭力。因此，2015年，國家財政部出臺了一系列扶持政策，以鞏固文化金融扶持計劃，政策指出，繼續加大對文化金融合作的支持力度，鼓勵銀行、文化擔保、文化融資租賃等機構為文化企業提供融資服務，引導金融資本投入文化產業。支持企業在項目實施中積極利用金融工具，對于獲得銀行基準利率貸款的文化產業項目給予優先考慮。因此，在政策的大力支持下，通過大力盤活企業版權資產，緩解出版企業資金難題，是目前許多出版企業正嘗試的一條投融資新路子。通過版權融資來擴展出版企業的資金流，以便出版企業擴大經營，更好地參與到各種上規模項目中。在版權投融資過程中，進行投融資成本與項目收益比對，運用收益現值法，合理預計投融資項目的可行性，是現代財務管理的重要方法，也是財務管理在現代企業管理中的重要體現。

在出版企業的財務管理中，應該科學有效地保障出版企業的版權安全，通過相關的技術軟件，提升管理意識來實現版權的安全管理，將版權安全管理作為出版企業的重要管理目標。而在數字出版的時代，版權的安全管理更加離不開風險管理，加強財務管理，有效規避出版企業的經營風險，對于很多出版企業而言，是至關重要的。

其次，實行動態化的管理，注重對投融資的控制，加強投資和融資的管理，提升投資決策的科學性和可行性，保障出版企業的收益。在投融資的過程中，要注重規避出版企業有可能面臨的市場風險。

四、積極發揮財政產業資金的杠桿作用和稅收優惠政策的導向作用

近年來，國家為支持文化企業的改革和發展，出臺了一系列的產業資金扶持政策。產業資金用于重點支持新聞出版業數字化轉型升級，重點支持新聞出版企業開展相關國家標準的應用，采購或升級用于出版資源深度加工的相應設備及軟件系統，傳統出版業務流程數字化改造軟件系統、內容資源關聯與復合應用軟件系統，版權資產管理工具與系統等，開展環保印刷設備更新和流程改造等。在產業資金的大力扶持下，出版企業可以針對自身情況，進行項目申報，合理發揮產業資金的杠桿作用，以更好地滿足出版企業數字化進程中的資金需求。

第8篇：市場風險數據分析范文

數據治理是一個新的領域，銀行如何構建一個適合的管理體系，使數據采集與管理、數據標準與清洗、數據挖掘與應用順暢實現，從而提升數據價值，創造利益，是銀行必須要面對和解決的難題。帶著這些問題，不久前采訪了德勤管理咨詢信息技術咨詢服務合伙人盧衛東，他在這一方面頗有些心得。

數據治理因時而生

近年來，銀行逐漸意識到信息不僅可以幫助銀行進行日常業務運作和管理，更重要的是信息可以作為戰略資產，與業務運作和管理決策相結合，幫助銀行提高業務流程效率、財務績效并促進創新。伴隨著這種理念的深入，銀行信息化正呈現出新的趨勢，即信息化建設重點從業務流程的自動化和信息化，轉向基于數據及分析的數量化和精細化管理，其特征表現為銀行在大量積累的業務數據基礎上，思考如何通過數據分析來優化業務流程、提升管理決策水平。

這種趨勢的形成，一方面得益于銀行信息化過程中積累了大量的業務數據，并且數據分析軟件逐步成熟，為業務分析提供了基礎和工具；另一方面，經濟全球化、市場競爭的加劇、越來越嚴格的監管要求與歐債危機的持續影響，也迫使銀行提高全面風險管理、提高資金及營運效率、擴大業務收入和控制成本方面的經營決策水平。在盧衛東看來，當前數據分析在銀行業中的應用有三個主要驅動因素。

滿足監管要求。監管部門正在推動銀行更好地解讀所擁有的數據，將數據轉變成更有效地支持業務決策和管理風險的信息。《中國銀行業實施新監管標準的指導意見》對數據的完整性、準確性、一致性和及時性提出了高要求。2011年，《銀行監管統計數據質量管理良好標準》出臺，未來幾年，監管部門將進一步完善監管的細則要求。

推動盈利增長。個性化產品對于銀行吸引和保留最具盈利性的客戶發揮著重要作用，但是研究表明只有很小比例的銀行在這方面具有雄厚的實力。數據分析可以幫助銀行洞察每個客戶的行為，以提高客戶忠誠度，增加市場份額。

提升運營效率。大多數銀行的業務流程已經實現自動化和信息化，但其中依然存在大量低效和高成本的環節，通過分析業務流程數據，可以識別冗余、低效的流程并加以改進，最終提高運營效率和降低成本。

隨著銀行不斷深化以客戶為中心的轉型，銀行在客戶、產品、渠道、創新、營銷等方面的競爭壓力越來越大，銀行要應對這種挑戰，就必須充分挖掘客戶、合理營銷、隨客戶需求創新。同時，銀行業務轉型的一個重要機制，是銀行內部有功能完善的業務流程，具備高度差異化的產品功能與定價功能，而合理的業務流程需要各應用系統之間良好的互聯互通和數據信息共享。銀行對現有客戶的業務發掘和拓展新客戶，都離不開數據的支持。正如盧衛東所言，“對銀行來說，客戶是根本，客戶信息是銀行的核心競爭力之一，銀行挖掘分析運用數據信息的水平，已經成為其競爭優勢的重要決定因素。”

數據治理體系構建

銀行多年來為實現業務自動化建設了龐雜的IT應用系統，這些應用系統中存儲著客戶信息等海量數據。巴塞爾新資本協議對數據治理的內在要求，使銀行的數據體系能夠明確解決“需要什么數據”、“為什么需要”、“如何獲取”、“怎么應用”等一系列問題，真正實現基于數據基礎的經營決策分析和風險管控。同時，監管部門也明確提出，銀行應加強數據治理和數據標準工作，從戰略角度啟動和開展數據治理工作，將數據治理與IT治理、公司治理有機結合起來。要切實完成符合新監管要求的數據基礎設施和應用系統建設，并通過這一過程促進系統全面整合和共享，不僅為風險管理，也為產品開發、業務經營、管理決策等應用系統的架構提升奠定基礎，進一步發揮信息科技引領作用，促進IT戰略與業務戰略的協同。

數據治理的內容，主要包括建立數據治理機制、數據管理制度及流程，以及數據標準制定等。數據治理的最終目的是提升數據質量，通過有效的數據整合、數據應用與數據服務，使銀行真正具備業務信息化管理能力。其中數據應用與數據服務包括面向財務管理、風險管理、績效考核、客戶營銷等方面的支持。

構建全面的數據治理體系，需從組織架構、管理流程和操作規范、IT應用技術、績效考核支持等維度，對企業數據模型、數據架構、數據管理（包括數據質量、數據標準、元數據管理、數據安全等）、數據生命周期等各方面進行全面梳理、建設以及持續改進?？梢院唵胃爬椋好鞔_數據治理主體、建立數據質量標準、加強數據生命周期全過程管理。

在盧衛東看來，數據治理是一個企業級的問題，其實質是體系化管理，需要從戰略上構思清楚，從架構上設計好，在這個基礎上才能順利實施。在數據治理過程，有幾個重要原則需要關注。

數據所有權和組織機構。銀行應該建立一個明確的全行跨部門的政策、標準和流程的數據管理委員會，并明確數據的所有者、管理者和使用者。

數據的價值。數據價值是推動所有數據管理政策和程序相關活動的催化劑。管理層必須了解數據的價值，這樣才能更好地知道業務價值，如從量化業務價值的角度。

數據一致性的政策和標準。通過制定數據政策和標準，并透過企業級數據整合，如全行統一的數據平臺、全行統一的數據分發服務等，使一致性的數據在全行實現有效共享。因為數據常常在“孤島”和特定的業務運營環境中產生，當它們被轉移到一個分析環境或在企業級層面進行整合的時候，數據常常會“失真”。在保證數據一致性方面的工作，常因為難以立即顯現直接的業務價值而被忽視或拖延。實際上，數據一致性是數據管理在全行范圍獲得成功的關鍵。

數據質量及數據質量管理。數據管理成功的重要表現，使銀行各級管理者和員工能獲取準確的統計分析報表，但很多銀行在這方面做得還遠遠不夠。例如，有的城商行不同部門關于全行總資產的統計數字竟然相差幾百億元；有的城商行，建設好的管理駕駛艙、報表平臺成了擺設，因為其中的指標和報表數據經常發生錯誤，大家已經對其失去了信心。數據質量的提升和保障，最終目的是為了提高業務效率，減少數據冗余和IT成本，確保數據的價值發揮。不論站在銀行內部還是外部的角度，數據質量的提升都將會為銀行帶來業務質量的提升。

量化的數據管理績效考核。應該在全行各業務條線、各業務部門和各業務應用系統等為數據管理績效設定目標，然后“量化，量化，再量化”，通過“計分卡”或者其他方法向生成、使用、關心數據的所有管理者和員工定期公布上述量化績效的結果。隨著時間的推移，這種績效量化和公示的方法將會推動數據問責機制的有效落實和數據質量的提高，特別是按年度數據設立數據質量目標的時候。

數據治理典型案例

為了快速準確地把握客戶需求，盧衛東認為在提供數據治理方案之前，應對銀行內部做大量的訪談，包括上層領導者到管理層再到執行部門，了解各個層級的現狀、問題及關注點，為銀行“量體裁衣”，規劃出未來三到五年的趨勢架構、實施路徑以及需要具備的條件（如人力物力投入、內外部資源等），提供一套完整的管理方案（見圖1）。通常在方案實施的第二年就可以初見成效。

在2008～2009年某國有大型銀行進行數據治理的案例中，針對其在信息大集中趨勢下亟需解決的問題，協助銀行逐步構建數據治理架構。成立專門機構，在銀行科技部下建立數據中心，負責制訂制度化管理規范和辦法；建立統一數據標準，確保數據標準提出、修改、退出、沖突解決遵循全行統一語言，數據標準覆蓋管理流程的全生命周期；強制性管理制度，通過行級決策，規定銀行內部各系統建設過程中必須融入數據標準，并須對其是否符合數據標準進行評審，不符合標準可一票否決；推動數據倉庫建設，整合規劃各系統數據，按數據標準分為基礎類、分析類，進行數據質量管理，定期檢查；在數據倉庫基礎上進行分析應用。三年多的實踐表明，銀行越來越多地受益于體系化的數據治理工作。

銀行運營中的數據應用

在良好的數據治理環境下，未來管理層需要借助數據分析，實現敏銳的業務洞察能力，更好地適應經營過程中的不確定性因素，提升銀行競爭力。據盧衛東的行業觀察，目前有些銀行開始通過數據挖掘分析形成預測性結果，為高級管理人員把握戰略方向、提升業績提供更準確和前瞻性的決策依據，盧衛東認為這主要體現在客戶分析、風險分析和運營分析三個方面。

客戶分析

隨著產品同質化的加劇，許多銀行在客戶管理上已經超越產品設計，把關注點集中在了以豐富客戶個性化的服務體驗作為自身差異化的競爭力。智能的客戶細分，可以將現有和潛在的客戶細分為不同的差異化子群，并根據其特征適用差異化產品組合和營銷策略等?？蛻粜袨榉治觯梢詭椭y行更有效、及時地給客戶提供服務，并在客戶發生關鍵變化后及時進行干預；定價與貢獻度分析，能幫助銀行更好地了解利潤分布于什么客戶、地區和業務條線中，以此重新評估戰略重點；客戶關系分析，幫助銀行識別其客戶“下一個最合適的”產品或服務；客戶貢獻潛力分析，預測客戶的未來利潤增長潛力，以便銀行更有效的選擇目標對象，合理配置資源。通過分析客戶的特征及行為，可以提高銀行產品營銷的針對性和有效性，改善客戶滿意度和忠誠度，最終提升營業收入和市場份額。

風險分析

銀行在經營過程中可能會面對各種風險：對手可能違約的信用風險、誤操作或流程管控缺失帶來的操作風險、市場波動帶來的市場風險以及政策合規等方面的風險。通過對這些風險因素的分類、識別、計量與分析，可以有效地管理和降低風險，為銀行持續穩健經營提供保障。內部審計，通過自動化和對定量數據的使用，可以更有效地分配審計資源，從而使審計流程變得更加高效；壓力測試，將極端不利環境模擬體現到銀行的業務運營中，測試對包括盈利能力、償債能力和資本能力在內的組織的影響；貸款信用風險分析，評估每筆貸款的違約傾向和概率，從而確定有效的回款策略，恰當分配資源；反欺詐，針對海量的歷史行為數據探知隱藏的欺詐模式，對可疑交易進行實時阻斷或人工介入調查，降低內外部欺詐行為帶來的損失。

運營分析

第9篇：市場風險數據分析范文

【關鍵詞】巴塞爾協議III；商業銀行；資本充足率

一、問題的提出

2008年的金融危機從美國開始蔓延全球，再次向世人凸顯了銀行體系經營的風險。在此背景下，《巴塞爾協議Ⅲ》出臺。較之于以往版本的巴塞爾協議，這次協議的突出特點是要求商業銀行進一步上調資本金比率，以加強抵御金融風險的能力。根據協議規定，截至2015年1月，遵循新標準的商業銀行的一級資本充足率下限將從現行的4%上調兩個百分點至6%，由普通股構成的“核心”一級資本占銀行風險資產的下限將提高至4.5%。此外，新增資本金構成部分“資本防護緩沖資金”，要求這部分資金總額不得低于銀行風險資產的2.5%，該規定計劃在2016年1月至2019年1月之間分階段執行。資本金比例和構成結構都比以往嚴苛，執行新標，各商業銀行都面臨充實資本的壓力。

從2009年創下9.6萬億新增貸款后，我國商業銀行的年度新增貸款水平均在7萬億以上。迅速擴張的信貸規模所需的資本金也在快速增加，每年6月前均出現不同程度的銀行“錢荒”就是這一問題的集中體現。一邊是新規嚴格要求提高資本充足率，一邊是商業銀行風險資產規模擴張，資本籌集壓力上升。探討商業銀行資本充足率的影響因素，尋找提高資本充足率的途徑對我國商業銀行的謹慎經營及行業穩健性有重要的意義。

二、影響我國上市商業銀行資本充足率的因素

資本充足率是自有資本與風險加權資產的比率，從監管者角度出發，這一比率的設置旨在要求銀行控制風險資產規模，促進銀行加強風險管理，而我國上市銀行的做法往往是不斷通過外部籌資來增加資本金以滿足資本充足率的要求。從當前的情況出發，影響上市商業銀行的資本充足率的因素主要有：

（一）資本構成

資本構成影響上市銀行充足資本的方式選擇。銀行充實資本可以從外部籌資和內部積累。銀行需要根據監管方關于資本構成及其范疇界定來確定采取何種方式來充實資本。《巴塞爾協議Ⅲ》將監管資本從現行的兩級分類（核心資本和附屬資本）修改為三級分類（核心一級資本、一級資本和二級資本），新的一級資本包括權益資本和留存收益。根據新的巴塞爾協議，上市商業銀行可以通過增發普通股的方式大量增加一級資本，從而提高資本充足率。留存利潤也是核心一級資本的構成部分。此外，根據定義，上市銀行可以發行金融債券或可轉換債券來提高二級資本。資本結構的調整強調普通股在核心資本中的地位，協議出臺后我國上市商業銀行采用增發新股及赴香港等地IPO融資方式提高資本充足率和資本結構調整有很大的關聯性。

（二）風險資產規模

如前所述，監管層設置資本充足率的意圖在于約束銀行風險資產規模的擴張，提高銀行的經營穩健度。加權風險資產規模大小直接影響著資本充足率高低。為了讓資本充足率計算對風險敏感度更高，巴塞爾協議Ⅲ擴大了對風險加權資產的覆蓋范圍。新協議從傳統的信用風險、市場風險、操作風險擴展到了流動性風險、信息科技風險和聲譽風險，以避免金融機構通過結構性投資工具及衍生產品實現對監管的逃避。這意味著上市銀行的表外業務也會相當部分資本被納入到風險資產范疇，風險資產規模有可能因此增大。從2006年以來，我國銀行的信貸規模不斷擴大（如表一所示，數據來源：國家統計局網站）。貸款的快速增加一方面在總量上增加了貸款及相應的加權風險資產，另一方面不良資產率在某些時間段內有反彈現象。據普華永道統計，2013年上半年建設銀行等十大上市銀行不良貸款余額為4116.64億元，相對于2012年末這一余額增加了354.68億元，增幅9.43%，不良貸款率微升至0.95%；逾期貸款總額為5858億元，逾期貸款率上升至1.35%。這些上市商業銀行在銀行業務中占據的市場份額大，具有代表性。從這些銀行的業績表現可以看到，目前我國商業銀行的不良資產率仍然維持低位。但隨著經濟增長放緩、美國寬松貨幣政策退出等宏觀經濟因素變動，這一比率有較大的上升預期。這些都將增大銀行的加權風險資產，增加資本充足率的分母值，對提高資本充足率構成新的壓力與負擔。

（三）利率市場化程度

我國商業銀行主要盈利來源是“存貸差”，即依靠貸款利率與存款利率差獲取利潤。隨著利率市場化改革的深入，這一利差逐漸減少。除了五大行之外，大部分銀行紛紛提高了存款利率，而對優質客戶降低貸款利率。商業銀行的存貸差減少，單位資本的盈利性降低。要維持盈利規模和盈利增加的速度，銀行不得不繼續擴張信貸規模，銀行的風險資產規模也就隨之而擴張。China Scope基于全國140家銀行的樣本數據分析，在中國銀行未來兩年間凈利息收入下滑10%且風險加權資產增加15%的假設下，對未來銀行資本充足率的分析顯示，為了使資本充足率保持在監管方要求的水平，我國商業銀行在未來兩年里將面臨大約3000億到6000億人民幣的資金缺口。

三、我國商業銀行提高資本充足率的途徑

（一）短期內的選擇

1.外部籌集資金

主要的方式有IPO、再融資及發行中長期金融債券。IPO能極大提高銀行的市場美譽度和影響力，同時能在短期內募集大量資金用于充實銀行資本，且是一級核心資本。而對于已經上市的銀行則可以采取再融資策略，在股市上增發新股。這種做法雖然有一些負面影響，例如“圈錢”嫌疑，以及稀釋了原始股東股權等，但仍然是短期內募集大量資金的最好渠道。這是因為普通股形式下籌集的資金沒有償還期限，不需要償還本金，資金可以穩定由銀行支配，是新巴塞爾協議認可的重要的核心資本。在西方發達國家，公開發行普通股是商業銀行增加資本金的基本途徑。2010年我國銀行業進行了有史以來最大規模的融資，16家上市銀行中的14家募集資金超過3400億元，從而使資本金得到有效補充。但資本市場也因此“失血”，銀行股拖累大盤，股價指數下跌。此外，銀行還可以發行中長期金融債券和可轉換債券。這種方法用于增加商業銀行的附屬資本。銀行較之于其他企業，聲譽和社會形象好，是居民及機構投資者投資有價證券的優良選擇。我國居民人均年收入已經突破3000美元關口，有大量的理財需求，成為這些債券的潛在購買者。從銀行角度看，中長期金融債與定期存款、協議存款等負債品種相比，具有低成本優勢。以興業銀行為例，該行金融債券的發行利率，除2008年第一期由于特殊市場環境原因稍高外，其他各期均低于同期定期存款利率和協議存款市場利率，同時，金融債免交存款準備金。綜上，銀行通過發行金融債券籌集資金的方式節省的財務成本十分可觀。

2.控制不良資產率

我國商業銀行新增貸款生成不良貸款率有上升壓力，控制不良資產率成為商業銀行穩定資本充足率重要方面。其中高能耗、高污染企業的貸款是銀行不良資產的主要來源。前期放貸熱門產業如房地產業也是不良資產可能出現的行業。相關研究顯示①，2013年上半年，商業銀行不良資產余額達1.07萬億，同比增長19.16%；新增不良資產466億元，同比增長63.51%。由此可以預見今年我國商業銀行新增不良資產率將大幅上升。并且投資者普遍擔心商業銀行賬面不良貸款率與實際信貸風險相比存在小幅低估。控制不良資產率要求銀行嚴格內部信貸審查程序，控制單一行業和單一企業的貸款集中度。由于我國的不良貸款易受經濟景氣的影響，不良資產容易集中在個別地區和個別行業。地區層面，東部沿海地區借貸風險依然高于中部和西部地區，其中江浙地區的風險最高。行業層面，制造業、批發和零售業為商業銀行信貸風險較高的行業。因此，在控制不良資產率上，商業銀行應關注行業和地區的適度分散。商業銀行應積極主動的研究宏觀經濟情況，制定應對市場風險的資產結構調整策略以此降低不良資產率。

（二）長期的選擇

1.改善資產結構

銀行應通過資產結構調整應對存貸差減小帶來的盈利壓力及信貸擴張帶來的風險增加。許多銀行尤其較有實力的上市商業銀行已經開始嘗試調整資產結構。以民生銀行為例，2011年末該行發放貸款及墊款余額在總資產中的占比為52.86%，到2012年三季度末這一比率降至46.74%，該行非信貸資產占比上升。另一方面，我國《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定符合條件的小微企業債權風險權重為75%，低于一般企業債權風險權重的100%，商業銀行應響應這一制度安排，大力拓展小微企業貸款。

2.金融創新

為推動和規范商業銀行開展資本工具創新，拓寬資本補充渠道，銀監會了《關于商業銀行資本工具創新的指導意見》，鼓勵銀行在境內外市場發行各類合格資本工具，進一步明確了非普通股新型資本工具的觸發條件和損失吸收機制。金融創新不僅可以滿足銀行補足資本金的需求，還可以減少增發普通股給資本市場造成的“失血”。

3.提高風險管理技術

每到年中或年末，銀行為應對監管方的檢查突擊式融資，屢次出現“錢荒”。2013年6月，我國銀行間市場出現階段性流動性緊張、市場利率快速上升現象，暴露了商業銀行風險管理存在的問題，反映出我國商業銀行風險管理未能適應業務模式和風險狀況的發展變化。商業銀行應積極的樹立起全面風險管理意識，利用信息化技術及時掌握業務動態，分析市場環境并作出業務調整。

注釋：

①東方資產管理公司.2013中國金融不良資產市場調查報告[R].

參考文獻：

[1]翟光宇，陳劍.資本充足率高代表資本充足嗎——基于中國上市銀行2007-2011年季度數據分析[J].國際金融研究，2011，10.

[2]張晨，趙艷.我國商業銀行資本充足率結構研究——來自中國上市銀行的數據[J].金融與經濟，2009，08.

[3]洪菲.論我國國有商業銀行提高資本充足率的現實途徑[J].金融理論與實踐，2005，07.